Exponenta Banner
exponenta event banner

Модели линейного дрейфа

Обзор

sdeld класс, производный от sdeddo класс. sdeld объекты позволяют моделировать коррелированные пути NVars переменные состояния, выраженные в форме линейной скорости дрейфа:

dXt = (A (t) + B (t) Xt) dt + D (t, Xtα (t)) V (t) dWt

sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу форме дрейфа со средним возвращением, как описано в примере: SDEMRD Models. Они также обеспечивают альтернативный интерфейс для sdeddo родительский класс, поскольку можно создать объект, не создавая его компоненты дрейфа и скорости диффузии.

Пример: модели SDELD

Создайте ту же модель, что и в примере «Базовые модели SDE», используя sdeld:

obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)
obj = 
   Class SDELD: SDE with Linear Drift
   ----------------------------------------
     Dimensions: State = 1, Brownian = 1
   ----------------------------------------
      StartTime: 0
     StartState: 1
    Correlation: 1
          Drift: drift rate function F(t,X(t)) 
      Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t)) 
     Simulation: simulation method/function simByEuler
              A: 0
              B: 0.1
          Alpha: 1
          Sigma: 0.3

См. также

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Подробнее

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка