Документация

Использование 'lcprog' и 'quadprog'

Изменение любого из lcprog или для указания quadprog в качестве решателя используйте setSolver функция для установки скрытых свойств solverType и solverOptions которые определяют и управляют решателем. Поскольку свойства решателя скрыты, вы не можете задать их, используя Portfolio объект. Решатель по умолчанию lcprog поэтому вам не нужно использовать setSolver чтобы задать этот решатель. Использовать quadprogможно задать значение по умолчанию interior-point-convex алгоритм quadprog использование:

p = Portfolio;
p = setSolver(p, 'quadprog');
display(p.solverType)
display(p.solverOptions)

quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
              Algorithm: 'interior-point-convex'
                Display: 'off'
    OptimalityTolerance: 1.0000e-12

   Default properties:
    ConstraintTolerance: 1.0000e-08
           LinearSolver: 'auto'
          MaxIterations: 200
          StepTolerance: 1.0000e-12

p = setSolver(p, 'lcprog');
display(p.solverType);
display(p.solverOptions)

lcprog
     MaxIter: []
    TieBreak: []
      TolPiv: 5.0000e-08

p = Portfolio;
p = setSolver(p, 'quadprog', 'Algorithm', 'trust-region-reflective');
display(p.solverOptions)

  quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('trust-region-reflective'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point-convex')

   Set properties:
              Algorithm: 'trust-region-reflective'

   Default properties:
                Display: 'final'
      FunctionTolerance: 'default dependent on problem'
     HessianMultiplyFcn: []
          MaxIterations: 'default dependent on problem'
    OptimalityTolerance: 'default dependent on problem'
          StepTolerance: 2.2204e-14
    SubproblemAlgorithm: 'cg'
               TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'

В сложение, если вы хотите задать любую из опций для quadprog которые обычно устанавливаются через optimoptions из Optimization Toolbox, setSolver принимает optimoptions объект как второй аргумент. Например, вы можете начать с опций по умолчанию для quadprog устанавливается setSolver а затем смените алгоритм на 'trust-region-reflective' без отображаемых выходов:

p = Portfolio;
options = optimoptions('quadprog', 'Algorithm', 'trust-region-reflective', 'Display', 'off');
p = setSolver(p, 'quadprog', options);
display(p.solverOptions.Algorithm)
display(p.solverOptions.Display)

trust-region-reflective
off

Использование смешанного Целого числа нелинейного программирования (MINLP) Решателя

Смешанный целочисленный решатель нелинейного программирования (MINLP), сконфигурированный с помощью setSolverMINLP, позволяет вам задать связанные опции решателя для оптимизации портфеля для Portfolio объект. Решатель MINLP используется, когда любой один, или любая комбинация 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны. В этом случае задача портфеля формулируется путем добавления NumAssets двоичные переменные, где 0 указывает на отсутствие инвестиций, и 1 инвестируется. Для получения дополнительной информации об использовании 'Conditional' BoundType, см. setBounds. Для получения дополнительной информации об указании MinNumAssets и MaxNumAssets, см. setMinMaxNumAssets.

При использовании estimate функции со Portfolio объект, где 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны, автоматически используется целое число смешанного решателя нелинейного программирования (MINLP).

Инструкции решателя для объектов портфеля

В следующей таблице приведены инструкции по использованию setSolver и setSolverMINLP.