Определение ограничений

Работа с ограничениями портфеля с использованием параметров по умолчанию

Самый основной набор портфелей или набор портфелей по умолчанию требует, чтобы веса портфелей были неотрицательными и равны 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями с использованием объекта портфеля

'Simple' ограниченные ограничения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают верхние и нижние ограничения весов портфеля.

Работа с бюджетными ограничениями с использованием объекта портфеля

Бюджетное ограничение является необязательным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы суммы весов портфеля.

Работа с ограничениями группы с использованием объекта портфеля

Ограничения группы являются необязательными линейными ограничениями, которые группируют активы вместе и ограничивают веса групп.

Работа с ограничениями группового коэффициента с использованием объекта портфеля

Ограничения группового отношения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают ограничения пропорциональных отношений между группами активов.

Работа с линейными ограничениями равенства с использованием объекта портфеля

Линейные ограничения равенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы равенств на веса портфеля.

Работа с линейными ограничениями неравенства с использованием объекта портфеля

Линейные ограничения неравенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы неравенств на веса портфеля.

Работа со средними ограничениями оборота с использованием объекта портфеля

Ограничение оборота является необязательным линейным ограничением абсолютного значения, которое устанавливает верхнюю границу в среднем по покупкам и продажам.

Работа с ограничениями одностороннего оборота с помощью объекта портфеля

Ограничения одностороннего оборота являются необязательными ограничениями, которые накладывают верхние ограничения на чистые закупки или чистые продажи.

Работа с отслеживанием ограничений на ошибки с использованием объекта портфолио

Ограничения, накладываемые на ошибки отслеживания, являются необязательными ограничениями, которые измеряют риск относительно портфеля, называемого портфелем отслеживания.

Работа с ограничениями 'Conditional' BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов портфеля

Использование 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами портфеля.

Использование ограничений

Спецификация ограничений с использованием объекта портфеля

Этот пример вычисляет эффективную границу портфелей, состоящих из трех различных активов, INTC, XON и RD, учитывая список ограничений.

Пример распределения активов

В этом примере показано, как настроить базовую задачу распределения активов, которая использует оптимизацию портфеля со средним отклонением с Portfolio объект для оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Анализ портфеля с ограничениями оборота

В этом примере показано, как проанализировать характеристики портфеля акций, а затем сравнить их с эффективной границей.

Использование оптимизации портфеля без рисков

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рисковых активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными и кардинальными ограничениями

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

Этот пример показывает рабочий процесс для реализации модели Black-Litterman с Portfolio класс.