PortfolioCVaR | Создает объект CCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью и риском |
Работа с ограничениями портфеля CVaR с использованием значений по умолчанию
Наиболее базовый или «стандартный» набор портфелей требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали 1.
Работа с «простыми» зависимостями с использованием объекта CVaR
'Simple' ограничивающие ограничения - это необязательные линейные ограничения, которые поддерживают верхнюю и нижнюю границы весов портфеля.
Работа с бюджетными ограничениями Используя объект PortfolioCVaR
Бюджетное ограничение является необязательным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы суммы весов портфеля.
Работа с групповыми зависимостями с использованием объекта CVaR
Групповые ограничения - это необязательные линейные ограничения, которые объединяют активы и устанавливают границы для весов групп.
Работа с ограничениями отношения группы Используя объект PortfolioCVaR
Ограничения группового отношения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают границы пропорциональных отношений между группами активов.
Работа с линейными зависимостями равенства с использованием объекта CVaR
Линейные ограничения равенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы равенства на веса портфеля.
Работа с линейными ограничениями неравенства с использованием объекта CVaR
Линейные ограничения неравенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы неравенства на веса портфеля.
Работа с ограничениями средней оборачиваемости с использованием объекта CVaR
Ограничение оборота является необязательным линейным ограничением абсолютного значения, которое налагает верхнюю границу на среднее значение покупок и продаж.
Работа с односторонними ограничениями оборачиваемости с использованием объекта CVaR
Односторонние ограничения оборота являются необязательными ограничениями, которые устанавливают верхние границы для чистых покупок или чистых продаж.
Используя 'Conditional'
BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets зависимости с объектами CCVaR.
Набор портфолио для оптимизации с использованием объекта CVaR
Полная спецификация задачи оптимизации портфеля - это набор возможных портфелей, который называется набором портфелей.
Проблема портфеля по умолчанию
Проблема оптимизации портфеля по умолчанию имеет прокси риска и возврата, связанный с данной проблемой, и набор портфеля, который определяет веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать 1.
Поток операций объекта CVaR для создания и моделирования портфеля условных значений риска (CVaR).