Ценовые долевые, валютные или товарные инструменты

Создайте собственный капитал, FX или объект товарного инструмента, связайте объект с моделью и укажите метод ценообразования

Создайте объект акционерного капитала, иностранной валюты (FX) или товарного инструмента с помощью fininstrument, затем связать модель с помощью finmodel, а затем укажите метод ценообразования, используя finpricer.

Функции

расширить все

fininstrumentСоздайте заданный тип объекта прибора
finmodelСоздайте заданный тип объекта модели
finpricerСоздайте метод ценообразования
setExercisePolicyУстановите политику упражнений для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент
priceВычислите цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен
priceВычислите цену для инструмента капитала с FiniteDifference калькулятор цен
priceВычислите цену для инструмента капитала с FFT калькулятор цен
priceВычислите цену для инструмента капитала с NumericalIntegration калькулятор цен
priceВычислите цену для инструмента капитала с VannaVolga калькулятор цен
priceВычислите цену для инструмента капитала с AssetMonteCarlo калькулятор цен
priceВычислите цену для инструмента капитала с ReplicatingVarianceSwap калькулятор цен
priceВычислите цену для инструмента капитала с AssetTree калькулятор цен

Объекты

расширить все

VanillaVanilla объект прибора
LookbackLookback инструмент
BarrierBarrier объект прибора
DoubleBarrierDoubleBarrier объект прибора
AsianAsian объект прибора
SpreadSpread объект прибора
VarianceSwapVarianceSwap объект прибора
BinaryBinary объект прибора
TouchTouch объект прибора
DoubleTouchDoubleTouch объект прибора
ConvertibleBondConvertibleBond объект прибора
BlackScholesСоздание BlackScholes объект модели для Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, Spread, Vanilla, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
BachelierСоздание Bachelier объект модели для Vanilla, Spread, или Binary инструмент
HestonСоздание Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
BatesСоздание Bates объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
DupireСоздание Dupire объект модели для локальной волатильности для Vanilla инструмент
MertonСоздание Merton объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, OneTouch, DoubleTouch, или Binary инструмент

Ценник AssetTree для ванильных, барьерных, азиатских или интерполяционных инструментов

AssetTreeСоздание AssetTree объект ценника для Vanilla, Barrier, Asian, или Lookback инструмент

Монте-Карло, Конечные Различия, Численное Интегрирование, БПФ, Репликация Отклонения Своп Цены для Ванили, Барьер, или Отклонение Своп Инструменты

AssetMonteCarloСоздание AssetMonteCarlo объект цены для долевых инструментов, использующих BlackScholes, Merton, Heston, или Bates модель
FiniteDifferenceСоздание FiniteDifference объект ценника для Barrier, DoubleBarrier, или Vanilla инструмент с использованием BlackScholes, Heston, Merton, или Bates модель
NumericalIntegrationСоздание NumericalIntegration объект ценника для Vanilla инструмент с использованием Heston, Bates, или Merton модель
FFTСоздание FFT объект ценника для Vanilla инструмент с использованием Merton, Heston, или Bates модель
VannaVolgaСоздание VannaVolga объект ценника для Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, Touch, или DoubleTouch инструмент с использованием BlackScholes модель
ReplicatingVarianceSwapСоздание ReplicatingVarianceSwap объект ценника для VarianceSwap инструмент с использованием ratecurve объект

Закрытые ценники для азиатских, интерполяционных, спредовых и ванильных инструментов

BjerksundStenslandСоздание BjerksundStensland объект ценника для Vanilla или Spread инструмент с использованием BlackScholes модель
BlackScholesСоздание BlackScholes объект ценника для Vanilla, Barrier, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент с использованием BlackScholes модель
ConzeViswanathanСоздание ConzeViswanathan объект ценника для Lookback инструмент с использованием BlackScholes модель
GoldmanSosinGattoСоздание GoldmanSosinGatto объект ценника для Lookback инструмент с использованием BlackScholes модель
KemnaVorstСоздание KemnaVorst объект ценника для Asian инструмент с использованием BlackScholes модель
IkedaKunitomoСоздание IkedaKunitomo объект ценника для DoubleBarrier инструмент с использованием BlackScholes модель
HestonСоздание Heston объект ценника для VarianceSwap инструмент с использованием Heston модель
KirkСоздание Kirk объект ценника для Spread инструмент с использованием BlackScholes модель
LevyСоздание Levy объект ценника для Asian инструмент с использованием BlackScholes модель
RollGeskeWhaleyСоздание RollGeskeWhaley объект цены для американских Vanilla упражнений инструмент с использованием BlackScholes модель
TurnbullWakemanСоздание TurnbullWakeman объект ценника для Asian инструмент с использованием BlackScholes модель

Примеры и как

Инструмент ценового спреда для товара с использованием модели Блэка-Скоулза и аналитических цен

Этот пример показывает рабочий процесс по цене товара Spread инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и Kirk и BjerksundStensland аналитические методы ценообразования.

Цены Европейские опции Vanilla Call с использованием модели Black-Scholes и различных ценников на акции

В этом примере показано, как сравнить европейские Vanilla опционы на инструментальные опции с использованием BlackScholes модель и различные методы ценообразования.

Используйте модель Блэка-Скоулза для ценообразования азиатских опций с несколькими ценами на акции

В этом примере показов, как сравнить арифметические и геометрические азиатские цены на опцию с помощью BlackScholes модель и различные методы ценообразования.

Концепции

Запуск с рабочими процессами с использованием объектно-ориентированной среды для ценообразования финансовых инструментов

Используйте объекты для моделирования и ценообразования финансовых инструментов.

Выберите инструменты, модели и ценники

Выберите инструменты, связанные модели и связанные цены.

Поддерживаемые стили упражнений

В следующей таблице перечислены объекты инструмента процентной ставки с их связанными моделями и ценниками и поддерживаются Exercise стили.

Связанная информация

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте