Инструмент процентной ставки является производным инструментом, в котором базовым активом является право на выплату или получение условной суммы денег по данной процентной ставке. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительные функциональные возможности для ценообразования, вычисления чувствительности и анализа хеджирования многих процентных ценных бумаг. Можно оценить облигации, ноты с плавающей ставкой, свопы ванили, фьючерсы, опции облигаций, амортизационные облигации, прописные буквы и полы с помощью моделей ценообразования, которые включают решетчатые модели, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации смотрите Инструменты процентной ставки (Financial Instruments Toolbox).
Ценообразование и вычисление выражений для ценных бумаг с фиксированным доходом
Расчет начисленных процентов, цены, выражения, выпуклости и длительности ценных бумаг с фиксированным доходом.
Вычисление стоимости казначейства и выражения
Доступные функции для вычисления цен и выражений по казначейским векселям.
Срочная структура процентных ставок
Производите и анализируйте кривые процентных ставок, включая преобразование и экстраполяцию данных, загрузочное преобразование и кривые процентных ставок.
Чувствительность цен на облигации к процентным ставкам
Этот пример демонстрирует анализ длительности и выпуклости для портфеля облигаций с использованием SIA-совместимых функций облигаций.
Портфель облигаций для длительности хеджирования и выпуклости
Этот пример создает портфель облигаций, чтобы хеджировать портфель облигаций.
Анализ структуры терминов и процентные свопы
Этот пример показывает, как вывести подразумеваемые нулевые и форвардные кривые из наблюдаемых рыночных цен купонных облигаций.
Определенные казначейские векселя
Казначейские векселя - краткосрочные ценные бумаги, продаваемые казначейством Соединенных Штатов.